Haut en couleur, le premier palais romantique d'Europe ne passe pas inaperçu avec son mélange d’architecture gothique, égyptienne et mauresque. Comme l’ensemble de la ville de Sintra, il figure d’ailleurs sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Sa construction s’amorce au milieu du XIXe siècle, à la demande du prince Ferdinand de Saxe-Cobourg-Gotha, et se termine en 1885. Quelques années plus tard, en 1910, le palais devient propriété de l’État et est alors ouvert au public. Aujourd’hui, des concerts de musique et des expositions y sont organisés.